Keltner Canali Forex Fabbrica

ANALISI TECNICA Utilizzando i canali Keltner per Intraday Trading Background I canali Keltner sono stati originariamente sviluppati da Chester Keltner nel suo libro 1960 Come fare soldi in prodotti di base. Le basi sono state modificate da quando e il metodo di default accettato è attualmente che le bande si basano sulla Average True Range (ATR), ma l'ATR è calcolata su 10 periodi. Questo valore ATR viene poi raddoppiato e ha aggiunto a una media mobile esponenziale 20 periodo per la band più e sottratto da esso per la band meno. (Questo multiplo di 2x è l'impostazione predefinita, ma ci sono molti professionisti che fanno uso di variazioni comprese tra 1,5 e 2,5). Fondamentalmente il più piccolo è il multiplo sono previsti i maggiori segnali di trading. Per un trader a lungo termine questo è qualcosa da evitare e così heshe sarebbe errare verso 2.5. Per il commerciante intraday anche se più segnali di trading, finché theyrsquore filtrato, sono buone. Il Keltner come altri indicatori simili come avvolge e Bollinger Band hanno lo scopo di contenere il più probabile azione dei prezzi. Pertanto l'uso raccomandata di questi canali è che quando i prezzi stretti sopra la banda superiore, un segnale positivo è dato in quanto indica un breakout di volatilità verso l'alto. D'altra parte un segnale negativo viene dato quando i prezzi chiudono sotto del canale inferiore. Questo è piuttosto un metodo semplice di creare comprare e vendere i trigger, ma le linee Keltner possono offrire di più. I due parametri estreme possono anche essere utili come indicatori contatore quando i prezzi stallo, su una base di chiusura, alla linea. Anche il mezzo, media mobile, la linea può essere utile dare segnali di trading, come si vedrà dai seguenti esempi. In pratica con aggiustamenti personali Anche se il default utilizza medie mobili esponenziali ho cambiato questo torna a una media mobile semplice come ho trovato questo per produrre risultati più coerenti. Ho anche cambiato la media mobile ATR da 10 a 13. Il motivo è che io sono un convinto sostenitore numeri di Fibonacci e che fornisca un'alternativa a questa situazione di 8 o 13 e back testing ha indicato che un uso costante di 13 fornisce i migliori risultati. La figura 1 è una USDCAD 2 grafico orario Il primo segnale qui viene dato al punto A in cui più di due sessioni mercato fallisce nella parte superiore della linea Keltner. I prezzi si staccano da quel punto, offrendo ampie opportunità di profitto e anche se la maggior parte del commercio priva di forte direzione, è scambiato a poco a poco inferiore. Alla fine al punto di pressione B vendita accelera e questo è evidenziato dalla prima stretta sotto il canale Keltner inferiore. I prezzi tendenza costantemente più bassa con il fondo assoluto segnato da un forte rifiuto dei bassi. Il rimbalzo successivo prende i prezzi di nuovo all'interno della fascia più bassa Keltner segnato, per i nostri scopi commerciali, per la sessione vicino a lato nel punto C. I mestieri di mercato costantemente elevate da questo punto e il tono positivo è confirmedaccelerated dalla stretta sopra la parte superiore della Keltner mercato canale profitti D. Capture utilizzando le bande e canali ampiamente conosciuti per la loro capacità di integrare l'azione volatilità e la cattura dei prezzi, bande di Bollinger sono stati un fiocco preferito di commercianti nel mercato FX. Tuttavia, ci sono altre opzioni tecniche che gli operatori dei mercati valutari possono applicare a cogliere le opportunità redditizie in azione swing. Meno noti indicatori della band come i canali Donchian. canali Keltner e bande STARC sono tutti utilizzati per isolare tali opportunità. Utilizzato anche nei mercati dei futures e delle opzioni, questi indicatori tecnici hanno molto da offrire dato il vasto liquidità e la natura tecnica del forum FX. A differenza nei calcoli sottostanti e interpretazioni, ogni studio è unico perché mette in luce diverse componenti del movimento dei prezzi. Qui spieghiamo come canali Donchian. canali Keltner e bande STARC funzionano e come si possono usare a vostro vantaggio nel mercato FX. Canali Donchian canali Donchian sono studi canale dei prezzi che sono disponibili sulla maggior parte dei pacchetti grafici e può essere proficuamente applicati sia dai commercianti principianti ed esperti. Anche se l'applicazione è stata destinata principalmente per il mercato dei futures delle materie prime, questi canali possono anche essere ampiamente usati nel mercato FX per catturare raffiche di breve durata o di tendenze a lungo termine. Creato da Richard Donchian, considerato il padre della tendenza riuscita in seguito, lo studio contiene le fluttuazioni di valuta sottostanti e si propone di inserire le voci redditizie su l'inizio di una nuova tendenza attraverso la penetrazione di una banda inferiore o superiore. Sulla base di un periodo di 20-media mobile (e quindi a volte indicato come un indicatore di media mobile), l'applicazione prevede inoltre band che la trama più alto alto e quello più basso basso. Come risultato, i seguenti segnali vengono prodotti: Un acquisto, o lungo, viene creato segnale quando l'azione di prezzo sfonda e chiude sopra la banda superiore. Una vendita, o corto, il segnale viene creato quando l'azione di prezzo sfonda e chiude sotto la banda inferiore. La teoria che sta dietro i segnali può sembrare un po 'di confusione in un primo momento, come la maggior parte dei commercianti per scontato che una rottura del limite superiore o inferiore segnala una inversione, ma in realtà è abbastanza semplice. Se la corrente di azione dei prezzi è in grado di superare le gamme alte (esiste abbastanza slancio fornito), allora sarà stabilito un nuovo massimo, perché una tendenza rialzista è conseguente. Al contrario, se l'azione dei prezzi può mandare in crash attraverso le gamme basse, una nuova tendenza al ribasso può essere nelle opere. Vediamo un esempio lampante di come questa teoria funziona nei mercati FX. Figura 1: Un tipico esempio di efficacia della Donchian canali Fonte: FXtrek Intellicharts Nella figura 1, vediamo il tempo-incorniciato euroU. S breve, un'ora. dollaro grafico coppia di valute. Possiamo vedere che, prima dell'8 dicembre l'azione dei prezzi è contenuto nel consolidamento stretti entro i parametri delle bande. Poi, alle 02:00 l'8 dicembre, il prezzo dell'euro fa una corsa sulla sessione e chiude sopra la band al punto A. Questo è un segnale per il commerciante di inserire una posizione long e liquidare posizioni corte sul mercato. Se inserito correttamente, il commerciante guadagnerà quasi 100 pips in breve scoppio intraday. I canali Keltner Un altro studio canale grande che viene utilizzato in diversi mercati per tutti i tipi di operatori è il canale Keltner. L'applicazione è stata introdotta da Chester W. Keltner (nel suo libro Come fare soldi in materie prime (1960)) e successivamente modificato dal futuro famoso commerciante di Linda B. Raschke. Raschke modificato l'applicazione di prendere in considerazione la media calcolo gamma vero oltre 10 periodi. Di conseguenza, l'indicatore tecnico di volatilità basato su porta molte somiglianze con le bande di Bollinger. La differenza tra i due studi è semplicemente che i canali Keltners rappresentano volatilità utilizzando i prezzi alti e bassi, mentre Bollingers studi si basano sulla deviazione standard. Ciò nonostante, i due studi condividono interpretazioni simili e segnali negoziabili nei mercati valutari. Come le bande di Bollinger, segnali dei canali Keltner sono prodotte quando l'azione di prezzo si rompe sopra o sotto le bande di canale. Qui, tuttavia, come le interruzioni di azione dei prezzi al di sopra o al di sotto delle barriere superiore e inferiore, una continuazione è favorito su un ritracciamento di nuovo alla mediana o barriera opposta. (Per ulteriori informazioni, vedere Canali scoperta Keltner E Il Chaikin Oscillator e le basi di bande di Bollinger.) In caso di rottura l'azione dei prezzi al di sopra della banda, il commerciante dovrebbe prendere in considerazione l'avvio posizioni lunghe, mentre la liquidazione delle posizioni corte. Se l'azione dei prezzi si rompe al di sotto della banda, il commerciante deve prendere in considerazione l'avvio di posizioni corte, mentre l'uscita lunga, o comprare, posizioni. Consente tuffo ulteriormente nell'applicazione, cercando in nell'esempio seguente. Figura 2: Tre opportunità di profitto vengono presentati al commerciante attraverso Keltner. Fonte: FXtrek Intellicharts Applicando lo studio Keltner ad un poundJapanese britannico coppia di croce valuta di Yen quotidiana tracciato possiamo vedere che le interruzioni di azione dei prezzi al di sopra della barriera superiore, di segnalazione per il commerciante di avviare posizioni lunghe. Posizionamento di voci efficaci, il trader FX avrà la possibilità di catturare in modo efficace le oscillazioni redditizi elevate e allo stesso tempo di uscita in modo efficiente, massimizzando i profitti. Nessun altro esempio è più forte impatto visivo che la rottura iniziale sopra la barriera superiore. Qui, l'operatore può avviare al di sopra della chiusura della sessione iniziale scoppiare sopra al punto A il 17 luglio, dopo l'entrata iniziale è collocato al di sopra della chiusura della sessione, l'operatore è in grado di catturare circa 300 pips prima che l'azione dei prezzi si tira indietro a testare nuovamente il supporto. Successivamente, un'altra posizione può essere avviata al punto B, dove lo slancio prende ancora una volta la posizione di circa 350 pips superiore STARC Bands simili a l'indicatore tecnico Bollinger Band, STARC (o Stoller intervallo medio Canali) bande sono calcolati per incorporare la volatilità del mercato. Sviluppato da Manning Stoller negli anni 1980, le bande si contrarsi ed espandersi a seconda delle fluttuazioni del componente Average True Range. La differenza principale tra le due interpretazioni è che le bande STARC contribuiscono a determinare il commercio maggiore probabilità piuttosto che deviazioni standard contenenti l'azione dei prezzi. In poche parole, le bande permetterà al trader di prendere in considerazione le opportunità di rischio alti o più bassi, piuttosto che un ritorno ad una mediana. l'azione dei prezzi che sale alla fascia superiore offre un più basso rischio opportunità vendita e un acquisto situazione ad alto rischio. l'azione dei prezzi che declina alla banda inferiore offre un più basso rischio opportunità di acquisto e vendita di una situazione ad alto rischio. Questo non vuol dire che l'azione dei prezzi non andrà contro la posizione di recente avviato tuttavia, bande STARC agiscono nei commercianti favoriscono visualizzando le migliori opportunità. Se questo indicatore è accoppiato con la gestione del denaro disciplinato, gli appassionati di FX sarà in grado di trarre profitto assumendo iniziative di rischio più bassi e minimizzare le perdite. Diamo un'occhiata ad un'opportunità in Nuova Zelanda dollarU. S. coppia di valute dollaro. Figura 3: un grande rischio per premiare è presentata attraverso questa band STARC esempio nel NZDUSD. Fonte: FXtrek Intellicharts Guardando Nuova Zelanda dollarU. S. coppia di valute dollaro illustrato nella figura 3, si vede che l'azione dei prezzi è stato montando un aumento rialzista nel corso del mese di novembre, e la coppia di valute sembra maturo per un ritracciamento di sorta. Qui, l'operatore può applicare l'indicatore STARC nonché un oscillatore prezzo (stocastico. In questo caso) per confermare il commercio. Dopo sovrapponendo le bande STARC, l'operatore può vedere una opportunità di vendita a basso rischio mentre ci avviciniamo alla banda superiore al punto A. In attesa della seconda candela nella formazione sera stella libro di testo per chiudere, l'individuo può trarre vantaggio mettendo una voce qui sotto la chiusura della sessione. Confermando con la croce aspetto negativo nella oscillatore stocastico, Punto X, il commerciante sarà in grado di trarre profitto quasi 150 pips nella sessione giorni come moneta precipita da 0.7150 a 0.7000 una figura ancora. Si noti che l'azione dei prezzi tocca la banda inferiore a quel punto, segnalando un basso rischio di acquisto un'opportunità o una potenziale inversione di tendenza a breve termine. Mettere tutto insieme Ora che weve esaminato le opportunità di trading utilizzando indicatori tecnici in funzione del canale, è il momento di dare uno sguardo dettagliato a altri due esempi e di spiegare come catturare queste inattese di profitto. Nella figura 4 vediamo una grande opportunità a breve termine nella coppia Cross Currency franco britannico poundSwiss. Bene mettere l'indicatore tecnico Donchian a lavorare e passare attraverso il processo passo dopo passo. Figura 4: Applicazione dello studio del canale Donchian, vediamo un paio di occasioni estremamente redditizie nel breve lasso di tempo di un grafico di un'ora. Fonte: FXtrek Intellicharts Questi sono i passi da seguire: 1. Applicare lo studio del canale Donchian sul movimento dei prezzi. Una volta che l'indicatore viene applicata, le opportunità devono essere chiaramente visibili, come si sta cercando di isolare i periodi in cui l'azione di prezzo si rompe sopra o sotto le bande studys. 2. Attendere la chiusura della sessione che è potenzialmente al di sopra o al di sotto della banda. Una fine è necessario per la messa a punto come l'azione in corso potrebbe benissimo tornare entro i parametri bande, in ultima analisi, annullando il commercio. 3. Inserire la voce a un livello leggermente al di sopra o al di sotto della chiusura. Una volta che lo slancio si è preso il sopravvento, il bias direzionale dovrebbe spingere il prezzo oltre la stretta. 4. Usare sempre la gestione di arresto. Una volta che la voce è stata eseguita, la fermata deve sempre essere considerato, come in qualsiasi altra situazione. Applicando lo studio Donchian in figura 4, troviamo che ci sono state diverse opportunità di profitto nel breve lasso di tempo. Punto A è un primo esempio: qui, la sessione si chiude sotto il canale di fondo, dando a una tendenza al ribasso. Come risultato, la voce viene posizionato nella parte bassa della sessione dopo la chiusura, a 2,2777. La fermata successiva sarà posizionato poco sopra il massimo della sessione, a 2,2847. Una volta che siete nel mercato, è possibile liquidare la propria posizione corta sulla prima tappa verso il basso o tiene a sell. Idealmente, la posizione sarebbe tenuto a mantenere un rischio legittima di premiare il rapporto. Tuttavia, nel caso in cui la posizione viene chiusa, si può considerare un re-iniziazione al punto B. In definitiva, il commercio beneficerà oltre 120 pips, che giustificano l'alto arresto. Definizione di una Keltner Opportunità sua non solo Donchians che vengono utilizzati per catturare le opportunità redditizie - applicazioni Keltner può essere utilizzato come bene. Prendendo l'approccio step-by-step, consente di definire un Keltner opportunità: 1. Sovrapposizione l'indicatore di canale Keltner sul movimento dei prezzi. Come con l'esempio Donchian, le opportunità devono essere chiaramente visibili, come si sta cercando per la penetrazione delle bande superiori o inferiori. 2. Stabilire una sessione di chiusura della candela che è il più vicino o all'interno dei parametri dei canali. 3. Inserire la voce quattro o cinque punti al di sotto della alta o bassa della candela sessioni. 4. Gestione del denaro viene applicato mettendo uno stop leggermente al di sotto delle sedute basse o superiore al prezzo sessioni alto. Consente di applicare questa procedura per i poundU. S britannici. Esempio dollaro sotto. Figura 5: Una cattura difficile ma proficuo utilizzando il canale Fonte Keltner: FXtrek Intellicharts Nella Figura 5, vediamo una molto redditizio opportunità nei poundU. S britannici. dollaro grande coppia di valute sul telaio tempo quotidiano. Già testare la barriera superiore due volte nelle ultime settimane, l'operatore può vedere un terzo tentativo come l'azione dei prezzi sale il 27 luglio al punto A. Ciò che deve essere ottenuto a questo punto è una definitiva chiusura al di sopra della barriera, che costituisce una rottura sopra e segnalando l'apertura di una posizione lunga. Una volta che il chartist riceve la rottura chiara e chiude sopra la barriera, la voce sarà posta cinque punti sopra il massimo della sessione chiusa (la voce). Questo farà sì che il momento si trova sul lato del commercio e dell'anticipo continuerà. Il concetto sarà posto il nostro ingresso proprio a 1,8671. Successivamente, la nostra fermata sarà posto sotto il basso prezzo di uno o due punti, o in questo caso a 1.8535. Il commercio paga come l'azione di prezzo si muove più alto nelle prossime settimane con i nostri profitti elevati ai movimenti elevati di 1,9128. Dandoci un profitto di oltre 400 pips in meno di un mese, il premio di rischio è massimizzata a più di un rapporto di 3: 1. Conclusione Anche se le bande di Bollinger sono più ampiamente conosciuti, canali Donchian, canali Keltner e bande STARC hanno dimostrato di offrire opportunità relativamente redditizie. Diversificando la tua conoscenza ed esperienza in indicatori di banda basata su differenti, sarete in grado di cercare una moltitudine di altre opportunità nel mercato FX. Queste bande meno noti possono aggiungere al repertorio sia il novizio e il commerciante stagionato.